Nouvelles fonctions dans Quantalys Pro et Pro+
Publié le 15/09/2009 - Philippe MaupasLors de la dernière mise à jour du site Quantalys, le 8 septembre dernier, nous avons introduit un certain nombre de nouveaux outils et de nouvelles fonctions (voir la description ici).
Nous venons d'effectuer une nouvelle mise à jour qui apporte également son lot de nouveautés et d'améliorations : pour tous, un critère de recherche supplémentaire dans le moteur de recherche et l'accès aux FCPE d'une première société de gestion. Les détenteurs d'une licence Quantalys Pro ou Quantalys Pro+ peuvent maintenant personnaliser les rapports PDF de diagnostic, d'optimisation et de monitoring ; utiliser 2 nouvelles frontières efficientes (PEA et assurance vie redux). Les détenteurs d'une licence Quantalys Pro+ disposent d'un nouveau module de recherche avancée et peuvent exporter les données de performance des catégories Quantalys.
Introduction des FCPE, moteur de recherche enrichi
Nous souhaitons vous donner accès aux FCPE (fonds commun de placement d'entreprise, produits d'investissement réservés à l'épargne salariale), quand les sociétés de gestion acceptent de nous transmettre les informations. Nous commençons avec une première société de gestion, Eres Gestion, et sommes en train de contacter les principaux acteurs de l'épargne salariale pour référencer leurs fonds dans notre base de données.
Pour inclure ou exclure les FCPE ou travailler dans le seul univers des FCPE, il suffit de choisir, dans la rubrique "tous les fonds" de la section "bassin de recherche" du moteur de recherche, au sein des 3 valeurs du menu déroulant : "hors FCPE", "FCPE inclus" ou "FCPE seuls".
Pour le moment, les FCPE ne sont ni notés, ni classés, car le nombre de fonds référencés est insuffisant pour que cet exercice ait un sens. Pour permettre de les situer par rapport à l'offre de fonds "traditionnels", ils sont comparés à ceux-ci dans le nuage de points risque/rendement de l'onglet Performance.
Nous avons en outre ajouté un critère au moteur de recherche avancée, celui de la forme juridique du fonds (SICAV, FCP, etc.).
Quantalys Pro et Pro+ : des rapports PDF enrichis
Professionnels de la gestion de patrimoine, vous étiez nombreux à nous demander de pouvoir saisir des informations statutaires afin de les inclure dans les rapports PDF Quantalys : il est maintenant possible de saisir un certain nombre d'informations et de les reporter automatiquement sur les rapports PDF de diagnostic, d'optimisation et de monitoring. Ce dernier rapport a en outre été enrichi d'une synthèse.
Vous pouvez choisir de faire figurer sur la page de garde des rapports les coordonnées de vos clients telles que vous les avez saisies dans la gestion clients. Vous pouvez également faire figurer votre agrément CIF, votre inscription au registre de l'ORIAS ou au fichier des démarcheurs bancaires ou financiers.
En outre, il est également possible d'inclure dans un rapport PDF de diagnostic, d'optimisation ou de monitoring un commentaire que l'utilisateur saisit librement, afin de personnaliser les documents remis à un client.
Vous saisissez les informations et décidez ou non de les inclure dans les rapports PDF dans l'onglet Paramètres de la page Tableau de bord/Mes préférences.
Quantalys Pro et Pro+ : deux nouvelles frontières efficientes
Clients CGPI, vous étiez nombreux à nous faire part de votre difficulté à construire des portefeuilles optimaux dans l'enveloppe du PEA en n'utilisant que des fonds éligibles et pas d'ETF. Il était certes possible de créer une allocation d'actifs sur mesure, mais l'allocation ainsi construite apparaissait comme non efficiente par rapport à la frontière sans contrainte de classes d'actifs.
Nous venons donc de créer une frontière PEA très simplifiée : elle ne comporte que 4 allocations utilisant 3 grandes familles de catégories : les fonds monétaires (certains sont en effet éligibles au PEA), les fonds Actions France et les fonds Actions Europe. Les 2 grandes familles actions n'apportent aucune diversification, étant très corrélées, la frontière est donc une droite.
Par ailleurs, certains d'entre vous nous ont indiqué ne pas utiliser de fonds obligataires dans leurs allocations assurance vie, préférant investir sur le fonds en euro. Nous avons donc créé une frontière assurance vie sans fonds obligataires, dite "redux" : les seuls classes d'actifs sont le fonds en euro et les fonds actions.
Vous sélectionnez ces nouvelles frontières à la première étape du processus d'optimisation.
Quantalys Pro+ : un nouveau module de recherche
Les professionnels de la sélection de fonds utilisant Quantalys Pro+ disposent d'un nouveau module de recherche, permettant d'utiliser comme critères de recherche la perte mensuelle maximum, le downside risk, la skewness, le kurtosis, l'upside et downside capture ratio, ainsi que le comportement du fonds selon le marché dans lequel il se trouve.
Il est également possible de saisir un nom de gérant ou un indice de référence pour rechercher tous les fonds de la base Quantalys gérés par ce gérant ou ayant cet indice de référence.
Ce nouveau module réservé à Quantalys Pro+ est en bas du moteur de recherche avancée.
Quantalys Pro+ permet également d'exporter les données de performance et de risque des catégories Quantalys, depuis la rubrique accessible ici.
Nous espérons que ces nouvelles fonctions rendront Quantalys Pro et Pro+ encore plus utiles et restons à votre écoute pour toute suggestion d'enrichissement.