De nouvelles fonctions dans Quantalys

Publié le 29/01/2010 - Philippe Maupas
Fiches fonds, moteur de recherche inversée, backtest, Pro+, revue des nouveautés

Les fonctions proposées par Quantalys, tant en accès libre, qu'après identification ou dans les produits payants, évoluent régulièrement et nous venons de faire une importante mise à jour du site : lancement des portefeuilles Quantalys (voir la présentation détaillée par Jean Paul Raymond, directeur de la recherche de Quantalys, ici), enrichissement des fiches fonds, enrichissement des rapports PDF (Quantalys Pro et Pro+), introduction de nouvelles données sur les fonds (Quantalys Pro+), introduction d'un moteur de recherche inversée permettant d'identifier les contrats d'assurance vie référençant un fonds (toutes licences), enrichissement du moteur de recherche (Quantalys Pro+). Un glossaire a été introduit et le backtest a été étendu à tous les types de portefeuilles.

Nouvelle page d'accueil

La modification la plus visible concerne la page d'accueil du site, sur laquelle vous retrouverez dorénavant les 3 portefeuilles Quantalys.

Nous avons également ajouté à cette page un palmarès des meilleures et des plus mauvaises catégories Quantalys.

Des fiches fonds enrichies

L'onglet "Historique" des fiches fonds permet désormais d'accéder à la performance calendaire du fonds et de la moyenne de sa catégorie, sur les 7 dernières années.

Les détenteurs d'une licence Quantalys Premium, Pro ou Pro+ peuvent également accéder, depuis l'onglet "Investir", à la liste des contrats d'assurance vie présents dans la base Quantalys référençant le fonds.

Les détenteurs d'une licence Quantalys Pro+ visualisent dorénavant dans ce même onglet "Investir" toutes les parts du fonds référencées par Quantalys. Enfin, ils accèdent à un nouvel onglet, "Pro+", donnant accès à des calculs glissants sur 1 an sur différentes données : alpha, volatilité, ratio de Sharpe, ratio d'information, ratio de Sortino, Skewness, Kurtosis, beta, beta haussier, beta baissier. Il est possible de paramétrer la période de l'analyse et d'étudier ainsi très finement l'évolution du fonds dans le temps.

Un moteur de recherche inversée fonds/contrat

Quantalys référence plus de 60 contrats d'assurance : les contrats distribués sur internet, les contrats associatifs et les contrats distribués exclusivement par les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Dans quel contrat d'assurance vie est référencé tel fonds ? Il est maintenant possible de le savoir avec le moteur de recherche inversée, accessible dans la rubrique assurance vie. En saisissant le code ISIN du fonds, les titulaires d'une licence Quantalys accèdent à la liste des contrats présents dans la base Quantalys référençant le fonds.

Des rapports PDF toujours plus personnalisés

Quantalys Pro permet d'affecter des portefeuilles, des optimisations, des diagnostics et des rapports de monitoring à un client. Quand un questionnaire de risque a été effectué pour le client, il est maintenant possible d'inclure ce questionnaire dans les rapports PDF portefeuille, diagnostic, optimisation et monitoring en le spécifiant dans Tableau de bord/Mes préférences.

En outre, il est maintenant possible d'insérer des commentaires dans les rapports PDF de comparaison de fonds et de comparaison de catégories.

Import d'une liste de clients

Quantalys Pro permet de saisir une liste de clients. Cette liste peut dorénavant être importée sous forme de fichier csv.

Un backtest sans contrainte

Auparavant, seuls les portefeuilles simples pouvaient être backtestés. Dorénavant, tous les portefeuilles, simples et transactionnels, peuvent l'être.

Ajout d'un glossaire

Il est maintenant possible d'accéder à un glossaire des différents termes techniques utilisés dans le site Quantalys, correspondant aux définitions des infos-bulles présentes dans tous nos outils. Ce glossaire est accessible ici.

Un moteur de recherche Pro+ encore plus puissant

Le composant Pro+ du moteur de recherche vient d'être enrichi de 2 fonctions : restriction de la recherche aux parts institutionnelles et exclusion des fonds de fonds de la recherche.

Nous espérons que ces enrichissements rendront nos outils encore plus utiles et continuerons à les faire évoluer régulièrement, en restant à l'écoute des utilisateurs.

Philippe Maupas , CFA, CAIA, CIPM, est co-fondateur de Quantalys et éditorialiste.