Quantalys lance les portefeuilles Assurance Vie

Publié le 01/07/2011 - Jean Paul Raymond
Des portefeuilles Quantalys à 100% en unités de compte dans 11 contrats d’assurance vie internet

Quantalys calcule et publie depuis début 2009 des portefeuilles de fonds correspondant à trois profils (Offensif, Equilibré, Prudent). Ces portefeuilles, visibles en page d’accueil du site, sont réalisés au sein d’un bassin d’environ 400 fonds.

Ils ont avant tout pour vocation de démontrer la validité de nos algorithmes quantitatifs, qui sont les mêmes que ceux utilisés dans l’optimiseur Quantalys accessible dans la version payante du site.

La surperformance de ces portefeuilles par rapport à leur allocation d’actifs a amené nombre de nos utilisateurs à nous demander de construire de la même manière des portefeuilles accessibles au travers de contrats d’assurance vie.

Au vu du nombre de contrats d’assurance vie répertoriés sur le site (presque 100 à ce jour) il n’était pas possible de créer des portefeuilles modèles pour tous ces contrats, d’autant que certains d’entre eux ne contiennent pas assez d’unités de comptes disponibles pour que l’optimisation puisse se faire.

Nous avons donc décidé de construire onze nouveaux portefeuilles correspondant aux onze contrats d’assurance vie internet les plus populaires (nous avons pour cela classé les fiches contrats d'assurance vie internet par ordre de fréquentation décroissante sur notre site), sous réserve qu’ils proposent des unités de compte suffisamment diversifiées pour répliquer une allocation d’actifs elle-même diversifiée.

Les onze contrats sont AbiVie, Altraprofits Vie, Boursorama Vie, Linxea Evolution, LinXea Vie, LinxeAvenir, mes-placementsliberté, mes-placementsVie, MonFinancier Liberté Vie, MonFinancier Vie, Symphonis Vie.

Contrairement à ce que nous avons fait pour nos portefeuilles Compte-titres, nous avons décidé de n’avoir qu’un seul profil, offensif, avec 100% d’unités de compte et en intégrant une part importante de fonds flexibles.

L’allocation d’actifs retenue est la suivante :

• Actions France : 12%

• Actions Europe : 17,5%

• Actions USA : 23%

• Actions Asie Pacifique : 7,5%

• Actions Pays émergents : 15%

• Fonds Flexibles : 25%

Cela correspond, aux arrondis près, à l’allocation 20 de la frontière efficiente Quantalys pour 75 % complétée par 25% de fonds réactifs. Rien n’empêchera par ailleurs un investisseur plus prudent de prendre ces portefeuilles comme complément à son exposition en fonds en euro.

Pour créer un track record initial, nous avons fait tourner nos modèles depuis le premier janvier 2010 dans les mêmes conditions que celles qui prévaudront dans les futures publications des portefeuilles Quantalys Assurance Vie Internet.

Comme pour les portefeuilles Compte-titres, ces portefeuilles seront recalculés et publiés tous les deux mois.

Bien entendu, ces portefeuilles sont fournis à titre informatif seulement et leur mise en ligne ne constitue pas de la part de Quantalys une recommandation d’investissement.

Jean Paul Raymond est associé fondateur, directeur du développement de Quantalys.