Historique base 100 du 28/03/2017 au 27/03/2020

AB FCP I Mortgage Inc I2 USD Acc
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % 0,65 %
Perf. 4 semaines -24,24 % -3,92 %
Perf. 1er janvier -21,26 % 0,94 %
Perf. 1 an -17,76 % 5,76 %
Perf. 3 ans -12,96 % 6,07 %
Perf. 5 ans -6,97 % 7,29 %
Perf. 8 ans - 40,99 %
Perf. 10 ans - 55,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 8,61 % 9,65 %
Perf. 2018 6,40 % 2,87 %
Perf. 2017 -5,20 % -8,72 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 3,92 % 2,45 %
Volatilité 6,24 % 6,02 %
Sharpe 0,69 0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 77 / 103 3
3 mois 77 / 102 3
6 mois 64 / 96 3
YTD 71 / 103 3
1 an 70 / 90 4
3 ans 22 / 77 2
5 ans 8 / 62 1
8 ans 12 / 48 1
10 ans 23 / 37 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,24 %
Bon
Perte max -10,97 %
Très bon
DSR 4,19 %
Très bon
Beta baiss. 0,84
Bon
VAR 95 -1,33 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 1,03
Bon
Omega 1,26
Bon
Calmar 0,39
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 27/03/2020 83,75 M€
Variation de l'actif 3 mois -36,04 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 1,1 %
Gestion 0,55 %
Surperformance Néant
Courants 0,76 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AB FCP I Mortgage Inc I2 USD Acc
-21,26%
-17,76%
-12,96%
6,24%
Meilleur fonds de la catégorie iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF USD Dis
25,41%
38,07%
40,23%
12,81%
Meilleur fonds équivalent Amundi Fd Pion Us Bd A2 EUR Acc
-3,83%
1,17%
2,67%
6,22%
Fonds équivalent le moins cher Lazard USD Money Market USD Acc
2,75%
4,63%
4,48%
6,08%
ETF iShares $ Trs Bd 7-10yr UCT ETF USD Acc -
11,81%
-
-
-
Fonds le plus consulté iSha $ Treas Bd 7-10yr UC ETF D USD Dist
12,42%
17,04%
19,36%
7,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.