Historique base 100 du 17/09/2017 au 16/09/2020

AB FCP I Mortgage Inc I2 USD Acc
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 16/09/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 2,09 % 0,71 %
Perf. 1er janvier -12,06 % 0,38 %
Perf. 1 an -12,47 % -0,36 %
Perf. 3 ans 3,40 % 12,86 %
Perf. 5 ans 7,59 % 12,26 %
Perf. 8 ans - 33,76 %
Perf. 10 ans - 44,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 8,61 % 9,73 %
Perf. 2018 6,40 % 2,76 %
Perf. 2017 -5,20 % -8,55 %
Données 3 ans au 31/08/2020
Perf. annualisée 0,23 % 3,42 %
Volatilité 11,54 % 6,07 %
Sharpe 0,05 0,63

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2020

Rang Quartile
1 mois 14 / 109 1
3 mois 6 / 108 1
6 mois 106 / 106 4
YTD 105 / 105 4
1 an 97 / 97 4
3 ans 78 / 78 4
5 ans 59 / 61 4
8 ans 40 / 48 4
10 ans 32 / 38 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,54 %
Très mauvais
Perte max -26,55 %
Très mauvais
DSR 9,73 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,28
Très bon
VAR 95 -1,54 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,05
Très mauvais
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino 0,06
Très mauvais
Omega 1,07
Très mauvais
Calmar 0,02
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/09/2020 87,69 M€
Variation de l'actif 3 mois -20,28 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,75 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB FCP I Mortgage Inc I2 USD Acc
-12,06%
-12,47%
3,40%
11,54%
Meilleur fonds – meilleure notation UBI-Corporate US Dollar Bond
9,06%
8,73%
17,42%
5,13%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First State Long Term Bond F III Acc USD
8,54%
6,64%
27,62%
9,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher First State Long Term Bond F III Acc USD
8,54%
6,64%
27,62%
9,63%
ETF iShares US Mortgage Bckd Sec UCITS ETF H -
2,45%
-
-
-
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
-4,86%
-4,57%
8,33%
6,94%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.