Historique base 100 du 04/08/2018 au 07/07/2020

iiShares $ Treas Bd 20y UCTS ETF USD Acc
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 07/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,24 % 0,46 %
Perf. 4 semaines 4,36 % 0,97 %
Perf. 1er janvier 21,17 % 4,10 %
Perf. 1 an 26,01 % 6,34 %
Perf. 3 ans - 13,39 %
Perf. 5 ans - 12,71 %
Perf. 8 ans - 32,28 %
Perf. 10 ans - 47,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 17,25 % 9,72 %
Perf. 2018 - -
Perf. 2017 - -
Données 1 an au 30/06/2020
Perf. annualisée 27,55 % 7,77 %
Volatilité 19,76 % 6,47 %
Sharpe 1,42 1,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 17 / 106 1
3 mois 104 / 105 4
6 mois 1 / 105 1
YTD 1 / 105 1
1 an 1 / 96 1
3 ans 1 / 79 1
5 ans 1 / 63 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 19,76 %
Très mauvais
Perte max -12,48 %
Très mauvais
DSR 13,02 %
Très mauvais
Beta baiss. 2,90
Très mauvais
VAR 95 -4,55 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 1,42
Très bon
Ratio d'info. 1,17
Très bon
Sortino 2,15
Très bon
Omega 1,63
Très bon
Calmar 2,25
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en CHF au 07/07/2020 286,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 26,00 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Néant
Gestion -
Surperformance Néant
Courants 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
iiShares $ Treas Bd 20y UCTS ETF USD Acc
21,17%
26,01%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation UBI-Corporate US Dollar Bond
10,28%
12,63%
18,67%
5,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
19,82%
23,03%
37,27%
17,03%
fonds équivalent – le moins cher AB FCP I Mortgage Inc C2x USD Acc
-10,46%
-8,46%
-1,43%
11,48%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
-3,84%
-0,46%
5,84%
6,90%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.