Historique base 100 du 29/05/2017 au 28/05/2020

SPDR Blmbrg Brclys US Aggt Bd UE USD Dis
Oblig. USD diversifiées
ML US Broad Market

Performance

Perf. 28/05/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,32 % -0,17 %
Perf. 4 semaines -1,14 % -0,34 %
Perf. 1er janvier 7,16 % 4,48 %
Perf. 1 an 9,83 % 7,98 %
Perf. 3 ans 14,16 % 11,56 %
Perf. 5 ans 18,03 % 11,99 %
Perf. 8 ans 45,08 % 36,17 %
Perf. 10 ans - 48,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 9,14 % 9,71 %
Perf. 2018 4,54 % 2,81 %
Perf. 2017 -9,23 % -8,58 %
Données 3 ans au 30/04/2020
Perf. annualisée 4,24 % 3,20 %
Volatilité 6,94 % 6,14 %
Sharpe 0,67 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2020

Rang Quartile
1 mois 59 / 103 3
3 mois 26 / 103 1
6 mois 26 / 102 1
YTD 25 / 103 1
1 an 32 / 92 2
3 ans 29 / 78 2
5 ans 10 / 62 1
8 ans 8 / 48 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,94 %
Moyen
Perte max -14,48 %
Mauvais
DSR 4,67 %
Moyen
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -1,47 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,67
Bon
Ratio d'info. -0,25
Moyen
Sortino 0,99
Bon
Omega 1,29
Bon
Calmar 0,32
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en USD au 28/05/2020 43,51 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,77 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,17 %
Surperformance Oui
Courants 0,17 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
SPDR Blmbrg Brclys US Aggt Bd UE USD Dis
7,16%
9,83%
14,16%
6,94%
Meilleur fonds – meilleure notation UBI-Corporate US Dollar Bond
9,02%
13,75%
17,64%
4,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FF US Dollar Bond Fund A Acc USD
10,28%
14,47%
21,58%
6,89%
fonds équivalent – le moins cher FS High Qual Bd Fd III USD Acc
6,59%
11,18%
18,32%
6,89%
Fonds le plus consulté iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF USD Dis
22,34%
30,71%
37,95%
13,52%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.