Fonds dissous le 22/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,06 % -0,01 % 0,67 % 2,06 % - 3,19 % 0,51 % - -
Catégorie 0,01 % 0,00 % 0,05 % -0,04 % 1,15 % 3,82 % -0,23 % 3,68 % 14,53 % 26,60 %
Différence 0,01 % 0,06 % -0,06 % 0,72 % 0,91 % - 3,42 % -3,17 % - -
Indice* -0,01 % -0,04 % -0,06 % -0,12 % 0,68 % 3,44 % -0,24 % 3,53 % 13,56 % 26,81 %
Différence 0,03 % 0,10 % 0,05 % 0,80 % 1,37 % - 3,44 % -3,02 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,59 % -3,10 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,89 % -2,53 % -0,91 %
Différence - - -
Indice* 4,15 % -2,41 % -1,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,57 % 3,68 % 3,24 %
Volatilité Indice 3,91 % 3,98 % 3,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.