Fonds dissous le 15/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,05 % -0,22 % 1,08 % 0,99 % - 2,44 % -13,60 % -28,27 % -41,83 %
Catégorie 0,02 % -0,30 % -0,20 % 0,26 % -0,13 % 3,03 % 0,67 % 9,23 % 20,92 % 31,18 %
Différence -0,07 % 0,25 % -0,02 % 0,82 % 1,13 % - 1,77 % -22,83 % -49,19 % -73,00 %
Indice* 0,02 % -0,30 % -0,20 % 0,26 % -0,13 % 3,03 % 0,67 % 9,23 % 20,92 % 31,18 %
Différence -0,07 % 0,25 % -0,02 % 0,82 % 1,13 % - 1,77 % -22,83 % -49,19 % -73,00 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,06 % -15,14 % -6,23 % -10,95 % -10,84 % -6,82 % -2,08 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Indice* 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.