Fonds dissous le 13/11/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/11/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,57 % -0,57 % -0,12 % -0,45 % -6,22 % - -4,53 % -12,74 % -21,73 % -
Catégorie -0,12 % 0,14 % 1,86 % 0,68 % 1,79 % 1,60 % 8,34 % 19,44 % 21,13 % 35,59 %
Différence -0,46 % -0,72 % -1,98 % -1,13 % -8,00 % - -12,87 % -32,18 % -42,86 % -
Indice* -0,12 % 0,14 % 1,86 % 0,68 % 1,79 % 1,60 % 8,34 % 19,44 % 21,13 % 35,59 %
Différence -0,46 % -0,72 % -1,98 % -1,13 % -8,00 % - -12,87 % -32,18 % -42,86 % -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 7,13 % -14,76 % -11,66 % -3,89 % 4,73 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Indice* 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/11/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.