Fonds dissous le 30/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % -2,35 % -1,65 % -3,67 % -1,55 % - -0,23 % 27,12 % - -
Catégorie -0,33 % -2,03 % -1,42 % -4,42 % -4,02 % 2,39 % -0,07 % 27,60 % 26,64 % 77,86 %
Différence 0,57 % -0,33 % -0,23 % 0,75 % 2,46 % - -0,16 % -0,47 % - -
Indice* -0,64 % -2,53 % -1,45 % -4,79 % -4,57 % -12,21 % 0,27 % 37,70 % 42,89 % 115,40 %
Différence 0,88 % 0,18 % -0,20 % 1,12 % 3,02 % - -0,50 % -10,58 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,94 % 8,58 % 19,16 % -10,33 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,95 % -2,64 % -0,93 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,82 % 6,35 % 6,13 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.