Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/03/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,74 % -0,14 % -2,47 % -4,41 % -5,06 % - -11,66 % -11,99 % - -
Catégorie 0,33 % 0,07 % -0,43 % -1,35 % -1,59 % -4,94 % -3,74 % -2,69 % 9,72 % 27,04 %
Différence 0,41 % -0,21 % -2,05 % -3,06 % -3,47 % - -7,92 % -9,29 % - -
Indice* 0,38 % 0,20 % 0,01 % -1,50 % -1,93 % -5,06 % -7,00 % -3,50 % 12,95 % 36,00 %
Différence 0,36 % -0,34 % -2,48 % -2,91 % -3,13 % - -4,66 % -8,49 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,00 % -3,89 % -9,73 % 7,52 % 5,03 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.