Fonds dissous le 10/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % 0,54 % 3,49 % 4,45 % 6,47 % - 8,69 % 5,04 % -12,20 % -
Catégorie 0,06 % 0,07 % 0,44 % 0,86 % 1,10 % -4,14 % -5,82 % -7,42 % -5,46 % 12,31 %
Différence 0,24 % 0,47 % 3,05 % 3,59 % 5,37 % - 14,51 % 12,45 % -6,74 % -
Indice* 0,06 % 0,07 % 0,44 % 0,86 % 1,10 % -4,14 % -5,82 % -7,42 % -5,46 % 12,31 %
Différence 0,24 % 0,47 % 3,05 % 3,59 % 5,37 % - 14,51 % 12,45 % -6,74 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,18 % -4,01 % -8,84 % -7,76 % 24,13 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,86 % 1,72 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 2,86 % 1,72 % 0,07 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,56 % 1,91 % 3,66 %
Volatilité Indice 1,56 % 1,91 % 3,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.