Fonds dissous le 19/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,81 % -0,40 % 1,83 % 6,76 % 12,73 % 6,04 % 21,90 % 9,56 % 38,27 % 139,53 %
Catégorie 0,12 % 0,31 % 2,14 % 6,60 % 9,37 % 6,52 % 18,05 % 31,58 % 61,05 % 111,46 %
Différence -0,92 % -0,70 % -0,32 % 0,16 % 3,36 % -0,48 % 3,84 % -22,02 % -22,78 % 28,08 %
Indice* 0,22 % 0,09 % 1,99 % 6,80 % 9,42 % 6,97 % 18,16 % 34,53 % 55,87 % 107,64 %
Différence -1,02 % -0,49 % -0,17 % -0,04 % 3,31 % -0,93 % 3,74 % -24,97 % -17,60 % 31,89 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,58 % -17,06 % 28,22 % -2,28 % 35,38 % -13,38 % 25,89 % 37,49 %
Catégorie 7,59 % -2,63 % 34,97 % -3,95 % 26,49 % -6,45 % 1,77 % 18,64 %
Différence -2,01 % -14,43 % -6,75 % 1,67 % 8,88 % -6,93 % 24,12 % 18,85 %
Indice* 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 % 19,63 %
Différence 0,99 % -15,86 % -8,61 % 6,12 % 8,37 % -9,79 % 25,32 % 17,86 %
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,71 % 10,38 % 10,86 %
Différence - - -
Indice* 20,15 % 10,91 % 10,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,32 % 12,49 % 17,35 %
Volatilité Indice 9,43 % 13,25 % 17,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/03/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.