Fonds dissous le 28/06/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/06/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,41 % 0,30 % -1,11 % 0,91 % 1,77 % - -6,31 % - - -
Catégorie -0,55 % 1,24 % 0,27 % 4,26 % 3,56 % -22,70 % -1,19 % 23,61 % 49,86 % 111,79 %
Différence 0,14 % -0,94 % -1,38 % -3,34 % -1,79 % - -5,11 % - - -
Indice* -0,40 % 1,15 % 0,75 % 6,83 % 6,84 % -32,05 % 1,05 % 31,66 % 70,87 % 164,21 %
Différence -0,01 % -0,85 % -1,86 % -5,91 % -5,07 % - -7,35 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 3,82 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,57 % 4,05 % 3,56 %
Différence - - -
Indice* 8,75 % 5,84 % 5,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,91 % 6,39 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,89 % 7,52 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/06/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.