Fonds dissous le 12/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,15 % -0,15 % 1,25 % -0,22 % - -0,51 % 9,86 % 22,38 % -
Catégorie 0,06 % 0,08 % 0,17 % 1,25 % 1,37 % 3,31 % 0,71 % 6,64 % 9,34 % 20,10 %
Différence -0,06 % 0,06 % -0,32 % 0,00 % -1,59 % - -1,22 % 3,22 % 13,04 % -
Indice* -0,17 % -0,08 % -1,11 % -0,73 % -2,98 % 8,74 % -0,62 % 11,30 % 12,46 % 28,97 %
Différence 0,17 % 0,23 % 0,96 % 1,98 % 2,76 % - 0,12 % -1,44 % 9,92 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,22 % 11,27 % 0,77 % -2,27 % 11,16 % 7,08 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.