Fonds dissous le 12/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,58 % -1,65 % -0,67 % 1,76 % 3,10 % - 22,18 % - - -
Catégorie -1,44 % -1,32 % -0,86 % 1,61 % 2,57 % -1,00 % 4,41 % 33,69 % 30,72 % 63,54 %
Différence -0,14 % -0,33 % 0,19 % 0,15 % 0,53 % - 17,77 % - - -
Indice* -1,70 % -0,46 % -0,86 % 1,35 % 1,70 % -4,70 % 3,92 % 40,44 % 35,15 % 71,35 %
Différence 0,12 % -1,19 % 0,19 % 0,41 % 1,39 % - 18,26 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 22,98 % 0,00 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.