Fonds dissous le 15/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,43 % 1,06 % -0,38 % 1,60 % 2,04 % - 6,45 % 5,21 % - -
Catégorie 0,21 % 0,11 % -0,62 % 0,92 % 1,23 % -8,31 % 6,00 % 3,15 % 24,63 % 33,03 %
Différence 0,22 % 0,95 % 0,24 % 0,68 % 0,81 % - 0,45 % 2,07 % - -
Indice* 0,43 % 1,06 % -0,36 % 1,60 % 2,09 % -9,81 % 6,46 % 4,81 % 27,30 % 37,64 %
Différence 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,01 % -0,05 % - -0,01 % 0,40 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 7,30 % -11,00 % 3,86 % 11,71 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % 4,92 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 5,99 % 5,51 % 2,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,08 % 7,23 % 7,09 %
Volatilité Indice 5,87 % 7,16 % 7,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.