Fonds dissous le 15/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,21 % 0,31 % 4,09 % 5,03 % 10,17 % - 13,08 % 14,38 % 6,67 % 18,56 %
Catégorie 0,10 % 0,46 % 2,50 % 1,71 % 5,83 % 5,85 % 13,45 % 22,40 % 28,25 % 42,76 %
Différence -0,31 % -0,16 % 1,59 % 3,32 % 4,34 % - -0,37 % -8,02 % -21,58 % -24,20 %
Indice* 0,52 % 0,32 % 3,01 % 2,98 % 10,73 % 1,04 % 15,25 % 36,90 % 48,20 % 98,17 %
Différence -0,73 % -0,01 % 1,08 % 2,05 % -0,56 % - -2,17 % -22,52 % -41,53 % -79,61 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,38 % 8,70 % -6,40 % -2,13 % 1,71 % 3,95 % 6,29 % 2,42 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.