Fonds dissous le 16/09/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/09/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -0,46 % -0,81 % 1,22 % 1,35 % - -1,94 % - - -
Catégorie -0,16 % -1,04 % -0,61 % 2,62 % 2,11 % -17,68 % 1,00 % 13,15 % 31,58 % 34,55 %
Différence 0,17 % 0,59 % -0,19 % -1,40 % -0,75 % - -2,94 % - - -
Indice* 0,15 % -0,06 % -0,56 % 2,77 % 4,64 % -32,79 % 7,28 % 34,82 % 64,01 % 96,41 %
Différence -0,14 % -0,40 % -0,25 % -1,55 % -3,29 % - -9,22 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -7,53 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,30 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/09/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.