Fonds dissous le 03/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,01 % -0,03 % -0,28 % 0,29 % - 1,48 % 5,55 % 8,13 % -
Catégorie 0,07 % 0,35 % 0,34 % 0,32 % 2,95 % -1,43 % 5,33 % 5,09 % 6,65 % 24,77 %
Différence -0,06 % -0,35 % -0,38 % -0,60 % -2,66 % - -3,85 % 0,45 % 1,47 % -
Indice* -0,04 % -0,03 % -0,44 % -2,06 % 3,17 % 12,23 % 7,47 % 8,39 % 13,64 % 47,83 %
Différence 0,05 % 0,04 % 0,40 % 1,78 % -2,88 % - -5,99 % -2,84 % -5,51 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,38 % 3,21 % 8,95 % -1,28 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,37 % 0,23 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,96 % 2,87 % 5,18 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.