Fonds dissous le 07/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % -0,84 % 0,95 % 2,58 % 6,19 % - 10,88 % 9,13 % - -
Catégorie 0,13 % -0,60 % 1,21 % 2,64 % 6,20 % -0,24 % 10,60 % 6,38 % 31,89 % 54,60 %
Différence -0,03 % -0,24 % -0,26 % -0,06 % -0,01 % - 0,27 % 2,74 % - -
Indice* -0,23 % -1,35 % 1,07 % 2,74 % 6,79 % -2,79 % 12,09 % 7,64 % 39,13 % 65,36 %
Différence 0,32 % 0,51 % -0,13 % -0,16 % -0,60 % - -1,21 % 1,48 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,50 % -8,76 % 7,51 % 10,73 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,15 % 0,21 % 1,08 %
Différence - - -
Indice* 1,32 % 0,71 % 1,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,79 % 6,50 % 6,35 %
Volatilité Indice 6,82 % 7,83 % 7,72 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.