Fonds dissous le 07/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % 0,22 % 0,70 % 3,01 % 5,42 % - 5,94 % -0,86 % 26,03 % -
Catégorie -0,16 % -0,10 % -0,11 % 2,47 % 4,19 % -10,06 % 5,09 % -2,47 % 23,26 % 20,86 %
Différence -0,01 % 0,33 % 0,81 % 0,54 % 1,24 % - 0,85 % 1,60 % 2,77 % -
Indice* -0,07 % -0,56 % -0,16 % 2,22 % 4,44 % -12,42 % 5,54 % -1,19 % 25,19 % 23,39 %
Différence -0,10 % 0,78 % 0,86 % 0,78 % 0,98 % - 0,41 % 0,33 % 0,84 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -11,27 % 5,34 % 11,86 % 13,98 % -3,75 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,30 % 5,84 % 2,68 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % 6,42 % 3,15 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,18 % 7,26 % 7,16 %
Volatilité Indice 5,96 % 7,20 % 7,40 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.