Fonds dissous le 07/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % 0,23 % 0,70 % 3,02 % 5,45 % - 6,00 % -0,71 % 26,35 % -
Catégorie -0,16 % -0,10 % -0,11 % 2,47 % 4,19 % -10,13 % 5,10 % -2,44 % 23,31 % 20,92 %
Différence -0,01 % 0,33 % 0,81 % 0,55 % 1,26 % - 0,90 % 1,73 % 3,04 % -
Indice* -0,07 % -0,56 % -0,16 % 2,22 % 4,44 % -12,42 % 5,54 % -1,19 % 25,19 % 23,39 %
Différence -0,10 % 0,78 % 0,86 % 0,80 % 1,01 % - 0,46 % 0,48 % 1,16 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -11,23 % 5,40 % 11,91 % 14,04 % -3,70 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % 4,92 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 5,99 % 5,51 % 2,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,08 % 7,23 % 7,09 %
Volatilité Indice 5,87 % 7,16 % 7,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.