Fonds dissous le 30/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,37 % 3,41 % 1,82 % 3,16 % -2,65 % - -6,35 % -8,81 % - -
Catégorie 0,24 % 0,78 % 1,05 % 1,16 % -0,37 % -3,79 % -1,92 % -0,77 % 11,62 % 24,47 %
Différence 1,13 % 2,62 % 0,77 % 2,01 % -2,28 % - -4,42 % -8,04 % - -
Indice* 0,78 % 2,50 % 3,20 % 4,53 % 1,62 % -1,45 % -1,64 % 2,07 % 20,26 % 30,59 %
Différence 0,59 % 0,91 % -1,37 % -1,37 % -4,27 % - -4,71 % -10,87 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -9,99 % 3,57 % 10,79 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.