Fonds dissous le 08/08/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/08/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,25 % -0,43 % -0,79 % 1,11 % 0,10 % - -2,34 % - - -
Catégorie -0,20 % -0,35 % -0,78 % 2,90 % 1,46 % -10,92 % -1,59 % 20,40 % 30,69 % 55,61 %
Différence -0,05 % -0,08 % 0,00 % -1,79 % -1,37 % - -0,74 % - - -
Indice* 0,49 % 0,92 % -0,40 % 3,57 % 1,64 % -9,36 % -0,29 % 23,88 % 35,28 % 67,36 %
Différence -0,73 % -1,35 % -0,38 % -2,46 % -1,54 % - -2,04 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 11,71 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,99 % 4,77 % 2,84 %
Différence - - -
Indice* 4,29 % 3,12 % 2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,62 % 6,76 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,76 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/08/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.