Fonds dissous le 30/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,15 % -2,41 % -4,19 % -2,49 % - -4,90 % - - -
Catégorie -0,07 % 0,01 % -1,02 % -1,63 % 0,73 % -0,53 % 1,85 % 8,03 % 28,45 % 50,20 %
Différence 0,07 % -0,16 % -1,39 % -2,56 % -3,22 % - -6,75 % - - -
Indice* -0,10 % 0,10 % -1,10 % -1,93 % 0,93 % -2,16 % 3,29 % 11,76 % 32,99 % 60,72 %
Différence 0,10 % -0,26 % -1,32 % -2,26 % -3,41 % - -8,19 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,24 % -12,36 % -0,81 % 1,97 % 5,38 % -2,41 % 2,27 % 3,35 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 % 4,75 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,49 % -1,97 % -0,37 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.