Fonds dissous le 02/03/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/03/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,30 % -0,66 % 0,43 % 2,32 % 2,10 % - 8,18 % 7,74 % - -
Catégorie -0,71 % -3,67 % -1,52 % 1,32 % 1,45 % 6,48 % 7,99 % 4,47 % 16,67 % 36,87 %
Différence 1,01 % 3,01 % 1,95 % 1,00 % 0,65 % - 0,19 % 3,27 % - -
Indice* -0,72 % -3,54 % -1,29 % 2,40 % 2,18 % 3,89 % 11,78 % 13,14 % 30,20 % 78,46 %
Différence 1,02 % 2,88 % 1,72 % -0,08 % -0,08 % - -3,60 % -5,40 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,50 % -5,75 % 4,54 % 3,67 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,15 % -0,12 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 8,82 % 0,65 % 1,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,49 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,32 % 6,40 % 7,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/03/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.