Fonds dissous le 16/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % -0,28 % -0,34 % -2,70 % 2,03 % - 7,90 % - - -
Catégorie -0,09 % 0,59 % 1,93 % 3,02 % 7,30 % -1,33 % 12,43 % 28,95 % 34,03 % 110,05 %
Différence -0,06 % -0,87 % -2,27 % -5,72 % -5,27 % - -4,52 % - - -
Indice* 0,15 % 0,79 % 1,89 % 2,89 % 7,34 % -10,42 % 12,46 % 37,34 % 62,46 % 181,07 %
Différence -0,30 % -1,07 % -2,23 % -5,59 % -5,30 % - -4,55 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 8,87 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.