Fonds dissous le 10/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,36 % -0,37 % 1,21 % -2,09 % -8,03 % - -2,90 % - - -
Catégorie -0,40 % -0,37 % 0,77 % -2,26 % -8,07 % -7,80 % -4,44 % 12,42 % 17,53 % 56,32 %
Différence 0,04 % 0,00 % 0,44 % 0,18 % 0,05 % - 1,54 % - - -
Indice* -0,53 % -0,55 % 0,83 % -2,37 % -8,49 % -11,77 % -5,05 % 14,78 % 21,23 % 66,69 %
Différence 0,17 % 0,18 % 0,38 % 0,28 % 0,47 % - 2,15 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,11 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.