Fonds dissous le 31/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,37 % -0,99 % -1,62 % -2,40 % - -1,55 % -6,32 % - -
Catégorie 0,00 % -0,42 % -0,08 % 0,00 % -0,88 % -3,98 % -0,49 % -0,28 % 12,00 % 23,17 %
Différence -0,03 % 0,06 % -0,91 % -1,62 % -1,52 % - -1,06 % -6,04 % - -
Indice* -0,39 % 0,39 % 2,51 % 3,58 % 1,95 % -16,14 % 0,19 % 5,59 % 32,27 % 53,60 %
Différence 0,35 % -0,75 % -3,50 % -5,20 % -4,35 % - -1,74 % -11,91 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,36 % -1,60 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,81 % -0,11 % 1,20 %
Différence - - -
Indice* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,91 % 4,20 % 5,04 %
Volatilité Indice 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.