Fonds dissous le 26/06/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,12 % -2,91 % -3,18 % -8,41 % -19,17 % - -13,64 % -27,11 % - -
Catégorie -0,06 % -0,59 % -0,32 % -0,55 % 1,36 % 0,96 % -2,08 % 0,54 % 9,63 % 18,98 %
Différence -1,06 % -2,33 % -2,86 % -7,86 % -20,53 % - -11,56 % -27,65 % - -
Indice* -0,06 % -0,59 % -0,32 % -0,55 % 1,36 % 0,96 % -2,08 % 0,54 % 9,63 % 18,98 %
Différence -1,06 % -2,33 % -2,86 % -7,86 % -20,53 % - -11,56 % -27,65 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -5,04 % -21,79 % 10,29 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/06/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.