Fonds dissous le 20/06/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,53 % 0,28 % 0,83 % 2,06 % 1,33 % - -3,22 % 3,26 % 1,03 % 7,66 %
Catégorie -0,43 % -0,76 % 0,67 % 1,83 % 2,13 % -2,21 % 0,17 % 2,74 % 8,82 % 15,64 %
Différence -0,10 % 1,04 % 0,16 % 0,23 % -0,80 % - -3,39 % 0,52 % -7,79 % -7,98 %
Indice* -0,12 % -0,59 % 1,17 % 3,31 % 5,03 % -4,33 % 6,42 % 15,59 % 36,80 % 54,91 %
Différence -0,41 % 0,87 % -0,34 % -1,25 % -3,71 % - -9,64 % -12,33 % -35,77 % -47,25 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -19,43 % 18,53 % -1,92 % 13,53 % -6,63 % 4,72 % 0,52 % 2,30 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,06 % 0,11 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,22 % 8,02 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/06/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.