Fonds dissous le 30/10/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/10/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,16 % -0,19 % -0,61 % 3,05 % - 9,47 % 3,13 % - -
Catégorie -0,24 % 0,10 % -0,42 % -0,05 % 4,71 % 5,22 % 11,67 % 6,64 % 22,14 % 49,29 %
Différence 0,18 % -0,26 % 0,23 % -0,56 % -1,66 % - -2,20 % -3,51 % - -
Indice* -0,18 % -0,13 % -0,92 % 0,24 % 5,86 % 1,35 % 14,03 % 14,31 % 36,63 % 95,49 %
Différence 0,12 % -0,03 % 0,73 % -0,84 % -2,81 % - -4,55 % -11,18 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -10,13 % 7,93 % 10,71 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/10/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.