Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,61 % 4,59 % 5,29 % 2,15 % 12,93 % 2,92 % 38,92 % -65,72 % -77,15 % -87,76 %
Catégorie 0,55 % 2,79 % -3,38 % 7,01 % 11,18 % 6,59 % 23,84 % -17,65 % -47,37 % -67,17 %
Différence 1,05 % 1,80 % 8,67 % -4,85 % 1,74 % -3,67 % 15,08 % -48,07 % -29,78 % -20,59 %
Indice* -0,89 % -1,17 % 2,89 % 7,64 % -4,78 % 10,98 % 13,66 % 73,95 % 48,82 % 74,72 %
Différence 2,50 % 5,75 % 2,40 % -5,49 % 17,71 % -8,06 % 25,26 % -139,67 % -125,97 % -162,48 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 66,05 % -73,73 % -21,49 % -27,22 % -26,70 % 18,73 % -36,12 % -17,37 %
Catégorie 36,41 % -26,75 % -26,32 % -30,33 % -15,93 % 19,59 % -26,04 % -22,50 %
Différence 29,64 % -46,97 % 4,83 % 3,11 % -10,77 % -0,86 % -10,08 % 5,13 %
Indice* -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 % 15,02 %
Différence 73,65 % -107,51 % -73,55 % 2,95 % -46,58 % 28,46 % -29,08 % -32,39 %
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels au 29/02/2024

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 34,54 % -28,42 % -26,54 %
Catégorie 26,93 % -2,23 % -11,22 %
Différence 7,61 % -26,18 % -15,33 %
Indice* 2,98 % 19,84 % 8,33 %
Différence 31,56 % -48,25 % -34,87 %
Risque
Volatilité 31,02 % 53,99 % 45,80 %
Volatilité Cat 28,83 % 34,41 % 34,24 %
Volatilité Indice 17,75 % 25,45 % 25,32 %
Perte Maximum -15,03 % -81,91 % -89,44 %
Délai de recouvrement 63 j - -
DSR 19,93 % 46,59 % 38,73 %
Sortino 1,55 -0,63 -0,70
VAR 95 -6,80 % -8,13 % -7,58 %
VAR 99 -10,02 % -15,77 % -14,71 %
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 1,00 -0,55 -0,59
Ecart de Suivi 36,99 % 61,45 % 54,69 %
Ratio d'Information (IR) 0,85 -0,79 -0,64
Up Capture Ratio 0,13 -0,12 -0,26
Down Capture Ratio -0,58 0,05 -0,04
Ratio Omega 1,43 0,90 0,85
Réactivité
Beta -0,14 -0,16 -0,20
0,68 0,60 1,18
Beta haussier -0,24 -0,42 -0,38
Beta baissier 0,11 0,06 -0,06
Asymétrie
Skewness -0,09 -4,25 -4,12
Kurtosis 0,13 35,69 41,34

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Matières Premières physiques Bear est : S&P GSCI TR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le S&P GSCI TR.