Fonds dissous le 05/02/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,27 % -0,84 % -2,40 % 0,50 % 8,17 % - 4,30 % 0,83 % - -
Catégorie 0,47 % 0,00 % 0,49 % 2,61 % 5,79 % -6,11 % 9,13 % 9,64 % 13,25 % 41,90 %
Différence -0,73 % -0,84 % -2,88 % -2,11 % 2,38 % - -4,83 % -8,81 % - -
Indice* 0,56 % 0,39 % 2,12 % 4,47 % 9,11 % -12,68 % 17,07 % 23,84 % 37,99 % 93,36 %
Différence -0,83 % -1,23 % -4,51 % -3,97 % -0,94 % - -12,77 % -23,01 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 10,14 % -2,92 % -4,00 % -8,08 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.