Fonds dissous le 11/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % 0,11 % 0,06 % -0,15 % -0,33 % - -0,81 % -2,39 % -3,18 % -3,14 %
Catégorie 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,31 % 0,58 % 2,79 % 0,07 % -0,45 % -0,16 % 4,30 %
Différence 0,04 % 0,05 % 0,00 % -0,47 % -0,90 % - -0,88 % -1,94 % -3,02 % -7,43 %
Indice* 0,03 % 0,07 % 0,07 % 0,22 % 0,38 % 2,44 % 0,06 % 0,08 % 0,42 % 4,86 %
Différence 0,03 % 0,03 % 0,00 % -0,37 % -0,71 % - -0,86 % -2,46 % -3,60 % -8,00 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -0,93 % -0,55 % -1,07 % 0,05 % -0,05 % 0,59 % -0,42 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,72 % -0,43 %
Différence - - -
Indice* 2,55 % -0,73 % -0,45 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,24 % 1,52 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,58 % 1,84 % 1,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Year Euro Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.