Fonds dissous le 31/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,82 % -1,25 % -3,73 % -5,48 % 5,23 % - 20,46 % 41,79 % - -
Catégorie -0,33 % -0,14 % -0,78 % -1,62 % 6,38 % -31,52 % 13,72 % 32,76 % 79,72 % 139,92 %
Différence -0,49 % -1,11 % -2,95 % -3,86 % -1,15 % - 6,75 % 9,03 % - -
Indice* -0,45 % -0,48 % -2,02 % -5,29 % 3,66 % -34,84 % 14,98 % 35,29 % 92,04 % 168,07 %
Différence -0,37 % -0,77 % -1,71 % -0,20 % 1,58 % - 5,49 % 6,50 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 17,41 % 7,43 % 16,48 % 19,60 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,59 % 7,72 % 8,65 %
Différence - - -
Indice* 19,48 % 10,59 % 9,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,28 % 10,13 % 14,89 %
Volatilité Indice 9,04 % 11,93 % 17,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.