Fonds dissous le 09/05/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/05/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 0,06 % 0,23 % 0,93 % 0,20 % - - - - -
Catégorie 0,30 % 0,78 % 0,15 % -1,95 % -4,85 % -13,18 % -1,24 % 15,82 % 29,81 % 49,99 %
Différence -0,17 % -0,72 % 0,08 % 2,88 % 5,05 % - - - - -
Indice* 0,27 % 1,17 % 0,56 % -1,68 % -4,65 % -12,26 % -0,34 % 18,46 % 32,45 % 61,76 %
Différence -0,14 % -1,11 % -0,33 % 2,61 % 4,85 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,96 % 2,98 % 7,55 % -6,20 % 5,25 % 5,68 % -11,45 % 4,37 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 % 4,35 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,99 % 4,77 % 2,84 %
Différence - - -
Indice* 4,29 % 3,12 % 2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,62 % 6,76 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,76 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/05/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.