Fonds absorbé le 13/10/2017 par CSIF 2 Portfolio Gb Balanced USD B USD (LU1657969264 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % -0,60 % 0,95 % -1,45 % -6,79 % - -0,06 % - - -
Catégorie 0,01 % -0,05 % 0,66 % 0,53 % 0,87 % -3,77 % 4,21 % 10,01 % 20,18 % 31,58 %
Différence -0,18 % -0,55 % 0,29 % -1,98 % -7,65 % - -4,27 % - - -
Indice* -0,01 % -0,61 % 0,33 % -1,01 % -5,43 % -18,28 % -1,58 % 18,13 % 29,14 % 74,94 %
Différence -0,16 % 0,01 % 0,62 % -0,44 % -1,36 % - 1,53 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,68 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,76 % 0,19 % 1,65 %
Différence - - -
Indice* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,00 % 4,38 % 5,74 %
Volatilité Indice 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 13/10/2017 par CSIF 2 Portfolio Gb Balanced USD B USD (LU1657969264 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.