Fonds dissous le 30/08/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/08/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 2,80 % 2,80 % 2,80 % 1,88 % 0,28 % 0,45 % -0,28 % 1,35 % - -
Catégorie 0,06 % 0,13 % -0,10 % 0,20 % -0,97 % 0,18 % -2,90 % -3,71 % 2,77 % 13,57 %
Différence 2,73 % 2,67 % 2,90 % 1,69 % 1,26 % 0,27 % 2,62 % 5,06 % - -
Indice* 0,06 % 0,13 % -0,10 % 0,20 % -0,97 % 0,18 % -2,90 % -3,71 % 2,77 % 13,57 %
Différence 2,73 % 2,67 % 2,90 % 1,69 % 1,26 % 0,27 % 2,62 % 5,06 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -2,56 % 6,40 % -9,44 % - - - - -
Catégorie -3,45 % -1,12 % -0,91 % 6,02 % 4,00 % 4,09 % 3,38 % -0,40 %
Différence 0,89 % 7,52 % -8,53 % - - - - -
Indice* -3,45 % -1,12 % -0,91 % 6,02 % 4,00 % 4,09 % 3,38 % -0,40 %
Différence 0,89 % 7,52 % -8,53 % - - - - -
Indice*: Cat perf abs € Market Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -2,09 % -1,36 % 0,30 %
Différence - - -
Indice* -2,09 % -1,36 % 0,30 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,72 % 1,80 % 2,28 %
Volatilité Indice 1,72 % 1,80 % 2,28 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € Market Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.