Fonds dissous le 30/08/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/08/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 2,80 % 2,80 % 2,80 % 1,88 % 0,28 % - -0,28 % 1,35 % - -
Catégorie 0,08 % 0,17 % -0,03 % 0,46 % -0,56 % 0,45 % -2,10 % -2,76 % 4,71 % 16,11 %
Différence 2,72 % 2,63 % 2,82 % 1,42 % 0,85 % - 1,82 % 4,11 % - -
Indice* 0,08 % 0,17 % -0,03 % 0,46 % -0,56 % 0,45 % -2,10 % -2,76 % 4,71 % 16,11 %
Différence 2,72 % 2,63 % 2,82 % 1,42 % 0,85 % - 1,82 % 4,11 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -2,56 % 6,40 % -9,44 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € Market Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,07 % -1,24 % -0,08 %
Différence - - -
Indice* -0,07 % -1,24 % -0,08 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,40 % 1,83 % 2,37 %
Volatilité Indice 1,40 % 1,83 % 2,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € Market Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.