Fonds dissous le 26/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 4,37 % 4,74 % -0,42 % 17,28 % 32,19 % - 21,02 % -60,55 % - -
Catégorie 1,82 % 3,27 % -1,98 % -9,64 % -8,49 % 92,10 % -7,61 % -21,86 % 27,61 % 71,07 %
Différence 2,56 % 1,47 % 1,56 % 26,92 % 40,68 % - 28,62 % -38,68 % - -
Indice* 0,00 % -0,28 % 3,49 % 0,51 % -0,74 % -26,22 % -7,01 % 12,58 % -37,24 % -33,77 %
Différence 4,37 % 5,02 % -3,91 % 16,77 % 32,92 % - 28,03 % -73,13 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 76,52 % -66,77 % -48,48 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 26,93 % -2,23 % -11,22 %
Différence - - -
Indice* 2,98 % 19,84 % 8,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 28,83 % 34,41 % 34,24 %
Volatilité Indice 17,75 % 25,45 % 25,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.