Fonds dissous le 20/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % -0,22 % 0,08 % -0,06 % -1,07 % - 0,72 % - - -
Catégorie -0,15 % -0,36 % 0,75 % 0,98 % 0,85 % -0,78 % 4,06 % 15,76 % 21,72 % 48,51 %
Différence 0,03 % 0,15 % -0,68 % -1,04 % -1,91 % - -3,33 % - - -
Indice* -0,51 % -0,92 % 1,49 % 1,31 % -0,67 % 3,10 % 3,99 % 28,97 % 27,48 % 56,48 %
Différence 0,39 % 0,70 % -1,41 % -1,37 % -0,40 % - -3,27 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,63 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.