Fonds dissous le 31/10/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/10/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,09 % -0,31 % -0,49 % 2,25 % - 5,84 % 5,45 % 8,92 % 22,06 %
Catégorie -0,01 % -0,02 % -0,23 % -0,30 % 1,86 % 5,13 % 4,43 % 4,56 % 8,54 % 31,56 %
Différence -0,05 % -0,07 % -0,08 % -0,19 % 0,39 % - 1,41 % 0,90 % 0,38 % -9,50 %
Indice* 0,00 % -0,03 % -0,35 % -0,46 % 2,38 % 5,96 % 5,83 % 7,21 % 13,43 % 40,67 %
Différence -0,06 % -0,06 % 0,04 % -0,03 % -0,13 % - 0,01 % -1,75 % -4,51 % -18,61 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,60 % 3,65 % 3,48 % -1,96 % 5,02 % -0,07 % 7,71 % 1,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,46 % -1,97 % -0,38 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/10/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.