Fonds dissous le 29/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,77 % -1,41 % -0,21 % 0,54 % -1,66 % - -3,70 % 8,81 % 30,99 % 44,18 %
Catégorie -0,49 % -1,09 % -0,24 % 0,37 % -1,02 % 5,51 % -2,47 % 7,03 % 21,74 % 34,38 %
Différence -0,29 % -0,32 % 0,03 % 0,17 % -0,64 % - -1,23 % 1,77 % 9,25 % 9,80 %
Indice* -0,66 % -1,38 % -0,26 % 0,59 % -1,14 % 3,69 % -2,96 % 10,05 % 28,77 % 43,79 %
Différence -0,12 % -0,03 % 0,06 % -0,05 % -0,53 % - -0,74 % -1,25 % 2,22 % 0,39 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,12 % 1,39 % 16,04 % 4,18 % 8,01 % 3,93 % 1,46 % 4,20 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,67 % -4,61 % -1,61 %
Différence - - -
Indice* 5,25 % -5,28 % -1,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,48 % 5,84 % 5,13 %
Volatilité Indice 6,59 % 7,04 % 6,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.