Cumulées au 04/12/2019 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
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Fonds | -0,27 % | -0,69 % | 0,68 % | -0,18 % | 7,75 % | 17,38 % | 17,86 % | 14,90 % | 39,46 % | 99,08 % |
Catégorie | 0,06 % | -0,26 % | 0,31 % | 0,01 % | 3,94 % | 9,65 % | 9,38 % | 7,61 % | 19,66 % | 50,45 % |
Différence | -0,33 % | -0,43 % | 0,36 % | -0,19 % | 3,81 % | 7,73 % | 8,48 % | 7,28 % | 19,80 % | 48,63 % |
Indice* | 0,55 % | -0,56 % | 0,42 % | -0,37 % | 6,19 % | 14,14 % | 14,18 % | 12,56 % | 31,01 % | 63,59 % |
Différence | -0,82 % | -0,14 % | 0,25 % | 0,19 % | 1,55 % | 3,24 % | 3,69 % | 2,34 % | 8,46 % | 35,50 % |
Données | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
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Fonds | 2,05 % | -5,76 % | 8,79 % | 11,58 % | 21,80 % | -1,69 % | 14,16 % | 2,74 % |
Catégorie | -0,64 % | -2,37 % | 6,02 % | 5,16 % | 12,33 % | -0,34 % | 10,04 % | 1,81 % |
Différence | 2,69 % | -3,38 % | 2,77 % | 6,42 % | 9,47 % | -1,35 % | 4,12 % | 0,93 % |
Indice* | 1,39 % | -4,03 % | 7,39 % | 7,19 % | 17,46 % | -4,22 % | 9,36 % | 7,96 % |
Différence | 0,66 % | -1,72 % | 1,40 % | 4,39 % | 4,34 % | 2,53 % | 4,81 % | -5,23 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Perf Annualisée | |||
Fonds | 18,79 % | 5,05 % | 7,34 % |
Catégorie | 9,71 % | 2,64 % | 3,82 % |
Différence | 9,08 % | 2,41 % | 3,52 % |
Indice* | 14,93 % | 4,03 % | 5,59 % |
Différence | 3,86 % | 1,02 % | 1,75 % |
Risque | |||
Volatilité | 5,87 % | 6,21 % | 8,31 % |
Volatilité Cat | 2,79 % | 3,12 % | 4,34 % |
Volatilité Indice | 4,92 % | 5,02 % | 6,34 % |
Perte Maximum | -2,94 % | -12,40 % | -12,40 % |
Délai de recouvrement | 26 j | 807 j | 807 j |
DSR | 3,10 % | 4,02 % | 5,36 % |
Sortino | 6,19 | 1,35 | 1,42 |
VAR 95 | -1,07 % | -1,20 % | -1,58 % |
VAR 99 | -1,91 % | -2,46 % | -3,19 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Ratios | |||
Ratio de Sharpe | 3,27 | 0,87 | 0,92 |
Ecart de Suivi | 2,37 % | 3,05 % | 3,99 % |
Ratio d'Information (IR) | 1,63 | 0,33 | 0,44 |
Up Capture Ratio | 1,19 | 1,09 | 1,15 |
Down Capture Ratio | 1,10 | 1,05 | 1,08 |
Ratio Omega | 2,80 | 1,37 | 1,40 |
Réactivité | |||
Beta | 1,09 | 1,08 | 1,16 |
R² | 84,25 | 76,35 | 78,54 |
Beta haussier | 0,94 | 1,13 | 1,21 |
Beta baissier | 1,06 | 1,07 | 1,24 |
Asymétrie | |||
Skewness | -0,42 | -0,19 | -0,05 |
Kurtosis | -0,06 | 0,04 | 1,71 |