Fonds dissous le 10/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 0,05 % 3,24 % 4,10 % 6,65 % - 6,99 % -2,52 % -11,35 % -
Catégorie 0,06 % 0,06 % 0,37 % 0,77 % 1,02 % -4,38 % -5,93 % -7,47 % -5,80 % 12,16 %
Différence 0,09 % -0,01 % 2,87 % 3,34 % 5,63 % - 12,92 % 4,96 % -5,55 % -
Indice* 0,06 % 0,06 % 0,37 % 0,77 % 1,02 % -4,38 % -5,93 % -7,47 % -5,80 % 12,16 %
Différence 0,09 % -0,01 % 2,87 % 3,34 % 5,63 % - 12,92 % 4,96 % -5,55 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,26 % -7,61 % -0,15 % -8,29 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Indice* 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.