Fonds absorbé le 03/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,05 % -0,24 % 0,27 % - 1,17 % 5,88 % - -
Catégorie 0,03 % -0,04 % -0,05 % 0,41 % 2,22 % -1,86 % 4,81 % 4,73 % 6,61 % 23,03 %
Différence -0,04 % 0,03 % 0,01 % -0,65 % -1,95 % - -3,64 % 1,15 % - -
Indice* 0,19 % 0,11 % -0,43 % -1,43 % 3,59 % 12,27 % 7,97 % 8,47 % 14,27 % 46,28 %
Différence -0,19 % -0,11 % 0,38 % 1,20 % -3,32 % - -6,80 % -2,60 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,38 % 3,14 % 9,25 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,26 % 0,23 % 1,00 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,85 % 2,86 % 5,16 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 03/12/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.