Fonds dissous le 25/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % -0,19 % -1,27 % -0,79 % -1,44 % - -7,00 % 3,44 % - -
Catégorie -0,03 % 0,23 % 0,99 % 1,41 % 2,04 % 3,50 % 0,80 % 7,17 % 7,03 % 20,33 %
Différence -0,13 % -0,41 % -2,25 % -2,19 % -3,47 % - -7,80 % -3,73 % - -
Indice* -0,11 % -0,09 % -0,45 % 0,52 % -2,95 % 10,00 % -0,22 % 13,91 % 10,93 % 29,55 %
Différence -0,04 % -0,10 % -0,81 % -1,30 % 1,52 % - -6,78 % -10,47 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 10,54 % 1,05 % -8,72 % 4,61 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/11/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.