Fonds absorbé le 29/11/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,74 % 2,39 % 7,98 % 7,47 % - 11,50 % 19,57 % - -
Catégorie -0,04 % 0,95 % 2,26 % 5,22 % 8,02 % -16,63 % 12,26 % 18,35 % 26,61 % 81,18 %
Différence 0,05 % -0,21 % 0,13 % 2,76 % -0,55 % - -0,76 % 1,23 % - -
Indice* -0,01 % 1,52 % 2,27 % 6,25 % 9,06 % -15,94 % 15,34 % 25,26 % 30,37 % 101,09 %
Différence 0,02 % -0,78 % 0,12 % 1,73 % -1,59 % - -3,84 % -5,69 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -13,24 % 10,17 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,82 % 5,35 % 6,05 %
Différence - - -
Indice* 9,39 % 6,37 % 6,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,58 % 8,69 % 11,47 %
Volatilité Indice 9,36 % 11,21 % 14,36 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 29/11/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.