Fonds dissous le 15/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,09 % -2,36 % -11,74 % -23,68 % - -27,35 % - - -
Catégorie -0,22 % -0,33 % -0,64 % -1,75 % -1,85 % 1,54 % -1,62 % 0,06 % 12,66 % 20,85 %
Différence 0,22 % 0,23 % -1,71 % -9,99 % -21,83 % - -25,74 % - - -
Indice* -0,22 % -0,33 % -0,64 % -1,75 % -1,85 % 1,54 % -1,62 % 0,06 % 12,66 % 20,85 %
Différence 0,22 % 0,23 % -1,71 % -9,99 % -21,83 % - -25,74 % - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,20 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,86 % 1,72 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 2,86 % 1,72 % 0,07 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,56 % 1,91 % 3,66 %
Volatilité Indice 1,56 % 1,91 % 3,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.